1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Есть 2 инвестиционные возможности: возможность A и возможность B. Возможность A: Вероятность: (0.1; 0.2; 0.3; 0.4) Доходн...

Есть 2 инвестиционные возможности: возможность A и возможность B. Возможность A: Вероятность: (0.1; 0.2; 0.3; 0.4) Доходность: (0.1; 0.12; 0.15; 0.20) Возможность B: Вероятность: (0.15; 0.15; 0.15; 0.55) Доходность: (0.08; 0.10; 0.18; 0.24) Определите

«Есть 2 инвестиционные возможности: возможность A и возможность B. Возможность A: Вероятность: (0.1; 0.2; 0.3; 0.4) Доходность: (0.1; 0.12; 0.15; 0.20) Возможность B: Вероятность: (0.15; 0.15; 0.15; 0.55) Доходность: (0.08; 0.10; 0.18; 0.24) Определите»
  • Инвестиции

Условие:

Есть 2 инвестиционные возможности. Возможность A и возможность B. В возможности A вероятность (0,1; 0,2; 0,3; 0,4) и доходность (0,1; 0,12; 0,15; 0,20). В возможности B вероятность (0,15; 0,15; 0,15; 0,55) и доходность (0,08; 0,10; 0,18; 0,24). Определите ожидаемую доходность, стандартное отклонение и коэффициент вариации для каждой альтернативы. Какое вложение представляется более рискованным? Какой из показателей стандартное отклонение или коэффициент вариации предпочтительнее использовать для сравнения риска различных альтернатив?

Решение:

Чтобы решить задачу, давайте поэтапно рассчитаем ожидаемую доходность, стандартное отклонение и коэффициент вариации для каждой инвестиционной возможности. ### Шаг 1: Ожидаемая доходность Ожидаемая доходность (E) рассчитывается по формуле: \[ E = \sum (p_i \cdot r_i) \] где \( p_i \) - вероятность, а \( r_i \) - доходность. #### Возможность A: - Вероятности: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 - Доходности: 0,1; 0,12; 0,15; 0,20 Рассчитаем ожидаемую доходность для возможности A: \[ E_A = (0,1 \cdot 0,1) + (0,2 \cdot 0,12) + (0,3 \cdot 0,15) + (0,4 \cdot 0,20) \] \[ E_A = 0,01 + 0,024 + 0,045 + 0,08 = 0,159...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я