Условие задачи
Имеется инвестиционный портфель из нескольких видов ценных активов А, В, С и т.д. Задан вес каждого актива . Эффективность по каждому виду представлена в виде распределения по годам в таблице. Найти риск портфеля.
Ep - эффективность портфеля.
Ответ
По данным выборочной статистики находим
Вычисляем:
Ковариационная матрица имеет вид