Имеется портфель, составленный из трех акций со следующими характеристиками Найдите риск портфеля, если стандартное отклонение индекса рынка равняется 0,07.

Бета-коэффициент портфеля, состоящего из нескольких активов, определяется как средневзвешенное значение бета-коэффициентов входящих в него ценных бумаг (в роли весовых коэффициентов выступают доли активов в портфеле)

Бета портфеля определяется по формуле:

где:

_p бета портфеля;

_i - -коэффициент ценной бумаги;

w_i - доля ценной бумаги в портфеле.