Условие:
Имеется портфель, составленный из трех акций со следующими характеристиками
Найдите риск портфеля, если стандартное отклонение индекса рынка равняется 0,07.
Решение:
Бета-коэффициент портфеля, состоящего из нескольких активов, определяется как средневзвешенное значение бета-коэффициентов входящих в него ценных бумаг (в роли весовых коэффициентов выступают доли активов в портфеле)
Бета портфеля определяется по формуле:
где:
p бета портфеля;
i - -коэффициент ценной бумаги;
wi - доля ценной бумаги в портфеле.