Имеется возможность осуществления двух хозяйственных операций, требующих инвестирования 500 тыс. руб. При этом возможны различные варианты возвратного дохода при оптимистическом, пессимистическом и наиболее вероятном исходе событий. Оценить степень риска

Добавлена: 05.05.2026
Обновлена: 05.05.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Анализ инвестиционных проектов
#Оценка риска и доходности портфеля

Условие:

Имеется возможность осуществления двух хозяйственных операций, требующих инвестирования 500 тыс. руб. При этом возможны различные варианты возвратного дохода при оптимистическом, пессимистическом и наиболее вероятном исходе событий. Оценить степень риска данных хозяйственных операций и выбрать наименее рискованную.
Прогноз Хозяйственная операция 1 Хозяйственная операция 2
Доход Вероятность Доход Вероятность
Оптимистический 700000 0,3 700000 0,2
Наиболее вероятный 630000 0,6 630000 0,5
Пессимистический 520000 0,1 520000 0,3

Решение:

Для выбора наименее рискованной операции мы будем использовать два основных показателя: Математическое ожидание дохода (для оценки ожидаемой доходности) и Стандартное отклонение (для оценки риска).

1. Дано

Инвестиции (I): $500\,000$ руб.

Прогнозы доходности и вероятности:

Прогноз	Доход ( $X_1$ )	Вероятность ( $P_1$ )	Доход ( $X_2$ )	Вероятность ( $P_2$ )
Оптимистический	$700\,000$	$0.3$	$700\,000$	$0.2$
Наиболее вероятный	$630\,000$	$0.6$	$630\,000$	$0.5$
Пессимистический	$520\,000$	$0.1$	$520\,000$ ...