Условие задачи
Имеются бумаги А и В с одинаковой ожидаемой доходностью 20% и бумаги С и D с доходностью 30/%. Корреляция доходностей бумаг А и С равна 0,8, бумаг В и D составляет 0,4. Инвестор может сформировать первый портфель из бумаг А и С и второй портфель из бумаг В и D. Бумаги с доходностью 20% он включает в портфели в удельном весе 0,3, а бумаги с доходностью 30% в удельном весе 0,7. Определить ожидаемую доходность и первого и второго портфелей.
Ответ
Доходность портфеля представляет собой суммарную ожидаемую доходность входящих в него ценных бумаг, взвешенную с учетом их доли в портфеле.
Эффективность (доходность) портфеля из двух видов ценных бумаг можно оценить по формуле:
Потяни
