Условие задачи
Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками:
- облигация A: Mn = 1000 py6.; Ct = 6%; i = 4%; Т = 4 года;
- облигация B: Mn = 1000 руб.; Ct = 6% ; і = 8%; Т = 4 года.
Рассчитать дюрацию облигаций.
Ответ
Дюрация представляет собой взвешенную сумму отрезков времени, по истечении которых осуществляются платежи по активу. Весами при этом являются доли приведенной к текущему моменту времени стоимости соответствующих платежей в общей приведенной стоимости данного актива.,где t отрезок времени, в который осуществляется платеж (денежный поток CFt);CFt - денежный п...
Потяни
