Имеются следующие данные по доходности оцениваемой акции и рыночного портфеля: | Период | rA,t | rm,t | |---|---|---| | 1 | 0,07 | 0,09 | | 2 | 0,05 | 0,08 | | 3 | 0,11 | 0,13 | | 4 | 0,05 | 0,02 | Вычислены параметры регрессионного уравнения:

Для решения задачи, давайте поэтапно вычислим дисперсию случайной ошибки σ²E,A двумя предложенными способами. ### Данные: - Доходность акции (rA,t): 0,07; 0,05; 0,11; 0,05 - Доходность рыночного портфеля (rm,t): 0,09; 0,08; 0,13; 0,02 - Параметры регрессии: αA = 0,0287; βA = 0,5161 ### Шаг 1: Вычисление σ²E,A по формуле (А) Формула для дисперсии случайной ошибки: \[ σ²E,A = \frac{1}{N-2} \sum_{t=1}^{N} \left[rA,t - (αA + βA \cdot rm,t)\right]^2 \] Где N - количество наблюдений (в данном случае N = 4). #### Подсчёт значений для каждого t: 1. Для t = 1: \[ rA,1 = 0,07, \quad rm,1 = 0...