Условие задачи
Имеются следующие статистические данные по акциям А, В и С (таблица 2). Рассчитайте доходность и риск портфеля, в котором акции А, В и С имеют одинаковый удельный вес.
Как изменятся указанные показатели, если доля бумаг составит 0,25/0,25/0,5 соответвенно.
Таблица 2– Распределение вероятностей доходности
Ответ
Средняя доходность каждой акции рассчитывается как среднеарифметическая от доходности по годам: k = ki/n.
Ожидаемая доходность портфеля при равном удельном весе равна 11,4%:
Кр = 0,33*11,4+0,33*11,4+0,33*11,4=11,4%.
Рассчитаем дисперсию доходности по формуле:
Потяни
