1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Имеются следующие статистические данные по акциям А, В и С (таблица 2). Рассчитайте доходность и риск портфеля, в котором...

Имеются следующие статистические данные по акциям А, В и С (таблица 2). Рассчитайте доходность и риск портфеля, в котором акции А, В и С имеют одинаковый удельный вес.

«Имеются следующие статистические данные по акциям А, В и С (таблица 2). Рассчитайте доходность и риск портфеля, в котором акции А, В и С имеют одинаковый удельный вес.»
  • Инвестиции

Условие:

Имеются следующие статистические данные по акциям А, В и С (таблица 2). Рассчитайте доходность и риск портфеля, в котором акции А, В и С имеют одинаковый удельный вес.

Как изменятся указанные показатели, если  доля бумаг составит 0,25/0,25/0,5 соответвенно.

Таблица 2– Распределение вероятностей доходности

Решение:

Средняя доходность каждой акции рассчитывается как среднеарифметическая от доходности по годам: k = ki/n.

Ожидаемая доходность портфеля при равном удельном весе равна 11,4%:

Кр = 0,33*11,4+0,33*11,4+0,33*11,4=11,4%.

Рассчитаем дисперсию доходности по формуле:

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я