Инвестиционный фондовый портфель банка равен 3 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 4 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 7 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 27%, торговый портфель – 6,7% и

Добавлена: 15.04.2026
Обновлена: 15.04.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Оценка риска и доходности портфеля
#Управление инвестиционным портфелем

Условие:

Инвестиционный фондовый портфель банка равен 3 млрд. рублей, торговый фондовый портфель – 4 млрд. рублей и портфель контрольного участия – 7 млрд. рублей. По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 27%, торговый портфель – 6,7% и портфель контрольного участия – 7,2%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка.

Решение:

Дано:

Инвестиционный фондовый портфель: $P_1 = 3$ млрд. рублей, доходность $R_1 = 27\% = 0.27$ .
Торговый фондовый портфель: $P_2 = 4$ млрд. рублей, доходность $R_2 = 6.7\% = 0.067$ .
Портфель контрольного участия: $P_3 = 7$ млрд. рублей, доходность $R_3 = 7.2\% = 0.072$ .