1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Инвестор оценивает деятельность фонда за последние 2 ме...
Разбор задачи

Инвестор оценивает деятельность фонда за последние 2 месяца. Известно, что 01.09 на его счете находилось 90 млн. рублей. 13.09, когда на счете было 90,432 млн. руб., в него внесли 5 млн. руб. 01.10, когда на счете находилось 96,119 млн. рублей, фонд

  • Предмет: Инвестиции
  • Автор: Кэмп
  • #Анализ инвестиционных проектов
  • #Оценка инвестиционной привлекательности проектов
Инвестор оценивает деятельность фонда за последние 2 месяца. Известно, что 01.09 на его счете находилось 90 млн. рублей. 13.09, когда на счете было 90,432 млн. руб., в него внесли 5 млн. руб. 01.10, когда на счете находилось 96,119 млн. рублей, фонд

Условие:

Инвестор оценивает деятельность фонда за последние 2 месяца. Известно, что 01.09 на его счете находилось 90 млн. рублей. 13.09, когда на счете было 90,432 млн. руб., в него внесли 5 млн. руб. 01.10, когда на счете находилось 96,119 млн. рублей, фонд выплатил дивиденды в размере 2 млн. руб. Если 01.11 на счете фонда находилось 95,226 млн. руб., то чему равна взвешенная по времени годовая доходность

Решение:

Для расчета взвешенной по времени годовой доходности (ГД) необходимо учитывать все денежные потоки и изменения в стоимости счета.

  1. Определим временные промежутки и денежные потоки:

    • 01.09: 90 млн. руб. (начальная сумма)
    • 13.09: 90,432 млн. руб. (состояние на 13 сентября)
    • 13.09: внесение 5 млн. руб. (после этого на счете 95,432 млн. руб.)
    • 01.10: 96,119 млн. руб. (состояние на 1 октября)
    • 01.10: выплата дивидендов 2 млн. руб. (после этого на счете 94,119 млн. руб.)
    • 01.11: 95,226 млн. руб. (состояние на 1 ноября)
  2. Рассчитаем доходность за каждый период:...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

При расчете взвешенной по времени доходности (TWR) какие денежные потоки необходимо учитывать для корректного определения доходности за каждый период?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет