Условие задачи
Инвестор предполагает сформировать портфель инвестиций.
Таблица – Исходные данные
Определите среднюю прибыльность инвестиционного портфеля и оцените его специфический риск. Точность расчетов до 0,001.
Ответ
Найдем средневзвешенную доходность портфеля:
Средняя доходность портфеля = 10*0,2+12*0,1+15*0,25+11*0,45 = 11,9%.
Далее дадим количественную оценку меры риска.
Таблица Вспомогательная таблица