Инвестор проводит финансовую операцию с ожидаемой доходностью и риском одновременно с операцией B , имеющую ожидаемую доходность 2 и риск 2. Каковы ожидаемая доходность и риск суммарной операции, если коэффициент корреляции доходности этих операций равен

Добавлена: 06.05.2026
Обновлена: 06.05.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Оценка риска и доходности портфеля
#Управление инвестиционным портфелем

Инвестор проводит финансовую операцию с ожидаемой доходностью и риском одновременно с операцией B , имеющую ожидаемую доходность 2 и риск 2. Каковы ожидаемая доходность и риск суммарной операции, если коэффициент корреляции доходности этих операций равен

Условие:

Инвестор проводит финансовую операцию $A$ с ожидаемой доходностью $\mathrm{m}_{A}=10$ и риском $\sigma_{A}=0.5$ одновременно с операцией B , имеющую ожидаемую доходность 2 и риск 2. Каковы ожидаемая доходность и риск суммарной операции, если коэффициент корреляции доходности этих операций равен $\rho A B=-0.2$ .

Решение:

Рассмотрим операцию A и операцию B.

Операция A имеет:
• Ожидаемая доходность: m₍A₎ = 10
• Риск (стандартное отклонение): σ₍A₎ = 0.5
Операция B имеет:
• Ожидаемая доходность: m₍B₎ = 2
• Риск (стандартное отклонение): σ₍B₎ = 2
Коэффициент корреляции доходностей операций A и B равен ρ₍AB₎ = -0.2.

Шаг 1. Н...