1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тыс...

Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В- 50 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента С- 20 тысяч рублей. Значение рыночного риска

«Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В- 50 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента С- 20 тысяч рублей. Значение рыночного риска»
  • Инвестиции

Условие:

Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В- 50 тысяч рублей, в ценные бумаги  эмитента С- 20 тысяч рублей. Значение рыночного риска (коэффициент β) для эмитента А- 0,3, для эмитента В- 1,8, для эмитента С- 3,1.Рыночная ставка доходности по индексу РТС составляет 28%,  безрисковая ставка(например по депозиту) составляет 14%.

Найти ожидаемую доходность всего портфеля. Налогообложение не учитывать.

Решение:

Под ожидаемой доходностью портфеля понимается средневзвешенное значение ожидаемых значений доходности ценных бумаг, входящих в портфель. При этом вес каждой ценной бумаги определяется относительным количеством денег, направленных инвестором на покупку этой ценной бумаги. Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля равна:

R портфеля, % = R1 W1 + R2 W2 + ... + Rn Wn ,

где R1,...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я