Условие задачи
Инвестор решает выбрать акции с точки зрения соотношения доходности и риска. На рынке имеются три акции A, B и C, цены которых за прошедшие шаги расчета менялись следующим образом:
Какую акцию имеет смысл приобрести инвестору?
Ответ
Средняя ожидаемая доходность акций будет равняться средней арифметической цены за все периоды. Вероятность каждого значения одинаковы для каждой акции.
ЕА = (1100+1188+1330,56+1423,67+1994,88)/5 = 7037,11/5 = 1407,422
ЕВ = (1243+1305,15+1266+1468,55+1615,41)/5 = 6898,11/5 = 1379,622
ЕС = (1095+1127,85+1218,08+1303,34+1381,54)/5 = 6125,81/5 = 1225,162
Более доходными являются акции А.
Определим дисперсию по каждой акции:
2А = ((1100-1407,422)2 + (11...