Условие задачи
Инвестор сформировал портфель из акций A, B, C, доходности которых менялись следующим образом:
Ожидаемая доходность такого портфеля E(rпортф) = 0,064. Чему равны веса акций в портфеле, если известно, что на акцию A потрачено в два раза больше денег, чем на акцию B?
Ответ
Определим среднюю доходность каждой акции:
ЕА = (0,08+0,12+0,04)/3 = 0,24/3 = 0,08
ЕВ = (0,10+0,07+0,04)...