Инвестор занимает длинную позицию на единицу исходных активов с ценой поставки 103 долл. Определить прибыльную (без риска) стратегию, если текущая форвардная цена актива равна 105 долл.

Добавлена: 13.05.2026
Обновлена: 13.05.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Рынок производных финансовых инструментов
#Финансовые деривативы и хеджирование

Условие:

Инвестор занимает длинную позицию на единицу исходных активов с ценой поставки 103 долл. Определить прибыльную (без риска) стратегию, если текущая форвардная цена актива равна 105 долл.

Решение:

Исходные данные:
- Цена поставки (страйк) = 103 доллара.
- Текущая форвардная цена актива = 105 долларов.
Длинная позиция:
- Инвестор занимает длинную позицию на единицу актива по цене 103 доллара. Это означает, что он согласен купить актив по этой цене в будущем.
Форвардная цена:
- Форвардная цена в 105...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое действие должен предпринять инвестор, чтобы получить безрисковую прибыль, если цена поставки актива составляет 103 доллара, а текущая форвардная цена — 105 долларов?

Продать актив по текущей форвардной цене 105 долларов и купить его по цене поставки 103 доллара.

Купить актив по текущей форвардной цене 105 долларов и продать его по цене поставки 103 доллара.

Не предпринимать никаких действий, так как разница в ценах слишком мала для безрисковой прибыли.