Условие задачи
Известно, что в данный момент времени на финансовых рынках сложилась следующая ситуация: доходность по государственным облигация составляет 6%, а средняя рыночная доходность – 12%. При этом у акций вида «А» коэффициент b = 1, а у акций В и С коэффициент b равен 0,6 и 0,7 соответственно.
Сформируйте наиболее доходный портфель активов, состоящий из акций трех видов.
Ответ
где Ri - доходность актива
rf - безрисковая доходность (доходность по высоколиквидным государственным долгосрочным ценным бумагам)
- мера систематического риска
Rm - рыночная доходность
Доходность акций вида А:
Потяни
