Условие задачи
Кейс
ПАО «Волгомост» обратился в банк ПАО «КБД» с заявкой на получение кредита в сумме 18 000 000 рублей сроком на 1 год. Для получения кредита заемщик представил в банк все необходимые документы.
Условия задания:
- среднеотраслевое значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности составляет 127,4 дня;
- качество менеджмента характеризуется тем, что предприятие информационно открыто, финансовая отчетность доступна на сайте предприятия;
- в прессе опубликована положительная информация о менеджменте компании;
- структура компании прозрачна, официально раскрыты реальные собственники, вероятность изменения их состава минимальна;
- предприятие обладает устойчивой деловой репутацией на отраслевом уровне 4 года;
- отсутствуют естественные ограничения в сфере для производства продукции;
- отсутствуют существенные риски политического характера в деятельности предприятия;
- степень зависимости предприятия от поставщиков и покупателей не определена;
- зависимость предприятия от заказов госструктур – существенная;
- степень конкуренции в отрасли – умеренная.
Агрегированный баланс, агрегированный отчет о финансовых результатах представлены в Приложении 1.
В качестве залога предоставлена недвижимость.
Данные о кредитной истории клиента представлены в Приложении 1.
В банке ПАО «КБД» ПАО «Волгомост» уже имеет кредит на сумму 5 000 000,00 рублей.
Дата обращения за кредитом - 04.04.2016 г.
На основе методики, действующей в Банке (Приложение 2), определить категорию кредитного рейтинга клиента. Оценкой кредитного риска заемщика служит кредитный рейтинг, представляющий собой его оценку по следующим параметрам:
- финансовая устойчивость (максимальная величина оценки: 0,4);
- устойчивость к бизнес-риску (максимальная величина оценки: 0,4);
- качество кредитной истории (максимальная величина оценки: 0,2).
На основании проведенных расчетов заполнить форму рейтинговой оценки заемщика -контрагента (Таблица).
Таблица
Форма рейтинговой оценки контрагента
Приложение 2
Таблица 1
Показатели оценки финансовой устойчивости заемщика банка
Таблица 2
Учет отраслевых особенностей клиентов в процессе оценки финансового состояния заемщика банка
Оценка устойчивости заемщика к бизнес-риску
Таблица 3
Качество менеджмента
Таблица 4
Риск, связанный со структурой собственности
Таблица 5
Известность на рынке
Таблица 6
Влияние естественных ограничений, связанных со спецификой бизнеса
Таблица 7
Подверженность политическим рискам
Таблица 8
Степень зависимости от поставщиков
Таблица 9
Степень зависимости от покупателей
Таблица 10
Длительность осуществления кредитуемого вида деятельности
Таблица 11
Зависимость от заказов и решений государственных структур
Таблица 12
Степень конкуренции в отрасли
Таблица 13
Качество кредитной истории
Таблица 14
Категории рейтингов заемщиков, используемых в Банке
Таблица 15
Определение категории качества и величины расчетного резерва по ссудам, предоставленным юридическим лицам
Ответ
Таблица
Форма рейтинговой оценки контрагента
