Условие:
На основании приведенных данных методом САРМ определить коэффициент эластичности портфеля однородных ценных бумаг (р) и доходность данного портфеля.
Состав портфеля инвестора
Решение:
Мерой эластичности процентного изменения цены портфеля по отношению к одновременному процентному изменению рынка или индекса служит коэффициент бета.
Эластичность портфеля, т.е. по портфелю рассчитывается как средневзвешенный - коэффициент отдельных видов входящих в портфель активов, где в качестве веса берется их удельный вес в портфеле.
, где
wi - доля i актива в портфеле;
i - бета коэффициент i ...