На основании приведенных данных методом САРМ определить коэффициент эластичности портфеля однородных ценных бумаг (р) и доходность данного портфеля. Состав портфеля инвестора

Мерой эластичности процентного изменения цены портфеля по отношению к одновременному процентному изменению рынка или индекса служит коэффициент бета.

Эластичность портфеля, т.е. по портфелю рассчитывается как средневзвешенный - коэффициент отдельных видов входящих в портфель активов, где в качестве веса берется их удельный вес в портфеле.

, где

w_i - доля i актива в портфеле;

i - бета коэффициент i ...