Условие задачи
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб. Сегодня спот-курс облигации равен 80% от номинала. До погашения облигации 3 года 4 месяца. Рассчитать через дюрацию на сколько изменится курс облигации, если рыночная ставка дисконтирования уменьшиться на 0,6%? База: 365 дней в году.
Ответ
Дюрация бескупонных облигаций равна времени до погашения.
Дюрация = 3 + 120/365 = 3,3288
Согласно свойству дюрации, име...
Потяни
