1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Оцените уровень финансового риска по инвестиционной опе...
Разбор задачи

Оцените уровень финансового риска по инвестиционной операции, рассчитав среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации на основе следующих данных. На рассмотрение представлено два альтернативных инвестиционных проекта. Показатели вероятного

  • Предмет: Инвестиции
  • Автор: Кэмп
  • #Оценка риска и доходности портфеля
  • #Инвестиционный анализ и оценка проектов
Оцените уровень финансового риска по инвестиционной операции, рассчитав среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации на основе следующих данных. На рассмотрение представлено два альтернативных инвестиционных проекта. Показатели вероятного

Условие:

Оцените уровень финансового риска по инвестиционной операции, рассчитав среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации на основе следующих данных. На рассмотрение представлено два альтернативных инвестиционных проекта. Показатели вероятного инвестиционного дохода по ним представлены:

Возможные значения конъюнктуры инвестиционного рынка Инвестиционный проект A Инвестиционный проект Б
Расчетный доход, тыс. руб. Значение вероятности Расчетный доход, тыс. руб. Значение вероятности
Высокая 700 0,2 900 0,25
Средняя 450 0,66 600 0,5
Низкая 300 0,22 250 0,25

Решение:

Ниже приведён пошаговый расчёт оценки уровня финансового риска для инвестиционных проектов A и Б. В качестве показателей риска будем использовать среднеквадратическое отклонение (СКО) и коэффициент вариации (CV). При этом CV = (СКО/Математическое ожидание)∙100% или без % – в зависимости от предпочтений.

Мы имеем следующие данные:

Проект A:
• При благоприятной (Высокой) конъюнктуре: доход = 700 тыс. руб., вероятность P = 0,2
• При средней конъюнктуре: доход = 450 тыс. руб., вероятность P = 0,66
• При неблагоприятной (Низкой) конъюнктуре: доход = 30...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой показатель финансового риска наиболее точно отражает относительную степень неопределенности доходности инвестиционного проекта?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет