1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность ак...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Инвестиции

решение задачи на тему:

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности.

Дата добавления: 11.08.2024

Условие задачи

1. Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%.

Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

2. Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%, актива У-30%, актива Z -50%. Стандартное отклонение доходности  актива А составляет 36%, активаУ-22%, активаZ-15%. Ковариация доходностей активов Х и У равна 396, активов Х и Z-324, У и Z-264.

Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Ответ

1. Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) рассчитывается по формуле:

где - коэффициент убывания веса;

- стандартное отклонение...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой