Условие задачи
1. Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%.
Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
2. Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%, актива У-30%, актива Z -50%. Стандартное отклонение доходности актива А составляет 36%, активаУ-22%, активаZ-15%. Ковариация доходностей активов Х и У равна 396, активов Х и Z-324, У и Z-264.
Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Ответ
1. Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) рассчитывается по формуле:
где 
- коэффициент убывания веса;
- стандартное отклонение...
