Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности.

1. Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%.

Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

2. Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%, актива У-30%, актива Z -50%. Стандартное отклонение доходности  актива А составляет 36%, активаУ-22%, активаZ-15%. Ковариация доходностей активов Х и У равна 396, активов Х и Z-324, У и Z-264.

Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.