Условие задачи
Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,24. Риск рыночного портфеля равен 0,23.
Определить:
1) размер рыночного риска актива;
2) размер специфического риска актива;
3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске;
4) долю специфического риска в общем риске актива.
Ответ
1) Размер рыночного риска актива находим через коэффициент бета актива:
где бета актива;
рыночный риск...