Условие задачи
Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,29. Риск рыночного портфеля равен 0,27. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?
Ответ
1) Доля рыночного риска = а^2*p^2/ a^2;
а-0,39; p 0,27; a 0,29;
рыночный риск = 0,29 * (0,39^2)*(0,27^2...