Условие задачи
Определить риск портфеля, состоящего из бумаг Х и Y, если θХ = 0,3; θY = 0,7; σx = 20%; σY = 30%; коэффициент корреляции доходностей бумаг равен нулю
Ответ
Для независимых ценных бумаг парные коэффициенты корреляции доходностей этих ценных бумаг равны нулю. В этом случае риск портфеля этих ценных бумаг определяется формулой:
Потяни
