Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2,3%. Доходность акции сегодня составила 0,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.