Определить уровень риска портфеля, включающего следующие активы: 2% акции компании А, имеющие β = 1,8; 60% акции компании В, имеющие β = 0,8; 30% акции компании С, имеющие β = 1; 8% акции компании D, имеющие β = 1,1

Добавлена: 13.04.2026
Обновлена: 13.04.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Оценка риска и доходности портфеля
#Управление инвестиционным портфелем

Условие:

Определить уровень риска портфеля, включающего следующие активы:
2% акции компании А, имеющие β = 1,8;
60% акции компании В, имеющие β = 0,8;
30% акции компании С, имеющие β = 1;
8% акции компании D, имеющие β = 1,1

Решение:

Дано:

Акции компании A: доля 2%, $\beta_A = 1.8$
Акции компании B: доля 60%, $\beta_B = 0.8$
Акции компании C: доля 30%, $\beta_C = 1.0$
Акции компании D: доля 8%, $\beta_D = 1.1$

Найти:

Необходимо определить уровень риска портфеля, который можно оценить с помощью бета-коэффициента портфеля ( $\beta_P$ ).

Решение:

Шаг 1: Определим бета-коэффициент портфеля...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из следующих методов используется для определения уровня риска портфеля, состоящего из нескольких активов, каждый из которых имеет свой бета-коэффициент?

Расчет средней арифметической бета-коэффициентов всех активов в портфеле.

Взвешивание бета-коэффициента каждого актива по его доле в портфеле и суммирование полученных значений.

Выбор наибольшего бета-коэффициента среди всех активов портфеля как показателя общего риска.