Условие задачи
Определите, возможен ли арбитраж, если цена спот акции равна 8000 руб., ставка без риска 102%. Фактическая цена акции через 80 дней составила 8050 руб. База равна 360 дням.
Ответ
Теоретическая форвардная цена акции:
Fт=8000*(1+1,02*80/360)= 9813,33 руб....
Потяни
