Условие задачи
Организация формирует портфель финансовых инвестиций на основе нижеприведенных данных:
1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной: 1; 0,95; 0,9; 0,85; 0,8; 075; 0,7; 65; 0,6; 0,55; 0,5; 0,45; 0,4; 0,35; 0,3; 0,25; 0,2; 0,15; 0,1; 0,05; 0.
2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.
Ответ
Ожидаемая доходность, взвешенная по вероятности, составит:
Расчет среднего квадратического отклонения: