Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 8%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 4%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 15%, а

Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 8%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 4%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 15%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 9%.

1. Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной :1; 0,95; 0,9;0,85; 0,8; 075; 0,7; 65; 0,6; 0,55; 0,5; 0,45; 0,4; 0,35; 0,3; 0,25; 0,2; 0,15; 0,1; 0,05; 0.

2. Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.