Условие задачи
Организация рассматривает вопрос о целесообразности инвестирования средств в обыкновенные акции компаний А, В, С, D. Имеются данные о доходности данных финансовых инструментов за последние три года (%):
Сформировать портфель из трех активов с наименьшим уровнем риска, определить доходность и риск инвестиционного портфеля.
Ответ
1) Найдём среднюю доходность для акций каждой компании:
Средняя доходность A = (9 + 14 + 13)/3 = 12;
Средняя доходность B = (10 + 15 + 17)/3 = 14;
Средняя доходность C = (15 + 13 + 9)/3 = 12,33;
Средняя доходность D = (13 + 14 + 18)/3 = 15.
2) Найдём СКО для акций каждой компании:
- дисперсия; СКО.
Потяни
