Ожидаемая доходность и стандартное отклонение акций A и B оставляют: A: Ожидаемая доходность -13%; стандартное отклонение- 10% B: Ожидаемая доходность -5%; стандартное отклонение-18% Мокс Макквари купил акций А на $20 000 и совершил операцию «продажа

2 августа 2024
Инвестиции

Условие:

Ожидаемая доходность и стандартное отклонение акций A и B оставляют:

A: Ожидаемая доходность -13%; стандартное отклонение- 10%

B: Ожидаемая доходность -5%; стандартное отклонение-18%

Мокс Макквари купил акций А на $20 000 и совершил операцию «продажа "без покрытия"» с акциями в на $10 000, после чего использовал все полученные средства для покупки дополнительного количества акции A. Корреляция между двумя ценными бумагами равняется 0,25. Какими будут ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля Мокса?

Решение:

Для начала, определим веса акций A и B в портфеле Мокса. Поскольку он купил акций А на $20,000 и продал акции B без покрытия на $10,000, а затем использовал все полученные средства для покупки дополнительного количества акции A, его инвестиция в акции A составляет $30,000, а его короткая позиция в акциях B составляет $10,000.

Веса...