Ожидаемые доходности и стандартные отклонения доходности обыкновенных акций компаний А и В следующие: Обыкновенные акции А 0,10 , 0,05. Обыкновенные акции В: 0,06, 0,04. Их ожидаемый коэффициент корреляции равен -0,35 Рассчитайте риск и доходность

6 ноября 2025
Инвестиции

Условие:

Ожидаемые доходности и стандартные отклонения доходности обыкновенных акций компаний А и В следующие: Обыкновенные акции А 0,10 , 0,05. Обыкновенные акции В: 0,06, 0,04. Их ожидаемый коэффициент корреляции равен -0,35

Рассчитайте риск и доходность портфеля, на 60% состоящего из акций компании А и на 40% - из акций компании В.

Решение:

Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля и его риск пошагово. 1. Определим веса и параметры акций: - Доля акций компании A (wA) = 60% = 0,6, доходность = 10% = 0,10, стандартное отклонение (σA) = 5% = 0,05. - Доля акций компании B (wB) = 40% = 0,4, доходность = 6% = 0,06, стандартное отклонение (σB) = 4% = 0,04. - Коэффициент корреляции между акциями A и B (ρAB) = –0,35. 2. Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля (rp): rp = wA · rA + wB · rB ...