1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. с целью формирования инвестиционного портфеля умеренног...
Решение задачи на тему

с целью формирования инвестиционного портфеля умеренного роста ПАО Банк "ФК Открытие" приобрел на 180 млн р 40%-ю часть акций обыкновенных АО Система по цене 12,552 р (доходность по выплате дивидендов составляет 5%) и 60 %-ю часть субфедеральных облигаций

  • Инвестиции
  • #Анализ и оценка ценных бумаг
  • #Управление инвестиционным портфелем
с целью формирования инвестиционного портфеля умеренного роста ПАО Банк "ФК Открытие" приобрел на 180 млн р 40%-ю часть акций обыкновенных АО Система по цене 12,552 р (доходность по выплате дивидендов составляет 5%) и 60 %-ю часть субфедеральных облигаций

Условие:

с целью формирования инвестиционного портфеля умеренного роста ПАО Банк "ФК Открытие" приобрел на 180 млн р 40%-ю часть акций обыкновенных АО Система по цене 12,552 р (доходность по выплате дивидендов составляет 5%) и 60 %-ю часть субфедеральных облигаций Министерства финансов Республики Карелии (RU000A0ZYCZ4, номинал - 400 р, дата выпуска - 16.10.2017, срок погашения - 15.10.2023, ставка купона - 7,98%, периодичность выплаты купона в год - 4, дата приобретения - 16.01.2023, стоимость приобретения - 100,10%). Прогноз роста котировок равен росту ВВП. Прогноз роста ВВП 2,8%. Дюрация портфеля - 115 дней от даты приобретения. Определить годовую процентную доходность инвестиции с учетом задачи превышения инфляции в 6%.

Решение:

Для решения задачи о годовой процентной доходности инвестиционного портфеля, давайте разберем все составляющие по шагам.

Шаг 1: Определение доходности акций АО Система


1. Инвестиции в акции: 40% от 180 млн р = 72 млн р.
2. Цена одной акции: 12,552 р.
3. К...: 72,000,000 р / 12,552 р ≈ 5,733,000 акций. 4. : 5% от 12,552 р = 0,6276 р на акцию. 5. : 5,733,000 акций * 0,6276 р ≈ 3,594,000 р в год.

  1. : 60% от 180 млн р = 108 млн р.

  2. : 400 р.

  3. : 108,000,000 р / 100,10 р ≈ 1,078,000 облигаций.

  4. : 7,98% от 400 р = 31,92 р на облигацию.

  5. : 4 раза в год.

  6. : 1,078,000 облигаций 4 ≈ 137,000,000 р в год.

  7. : 3,594,000 р (дивиденды) + 137,000,000 р (купонные выплаты) = 140,594,000 р в год.

  8. : 180,000,000 р.

  9. : (140,594,000 р / 180,000,000 р) * 100% ≈ 78,1%.

  10. : 6%.

  11. : 78,1% - 6% = 72,1%.

  12. : 2,8%.

  13. : 72,1% + 2,8% = 74,9%.

Годовая процентная доходность инвестиции с учетом задачи превышения инфляции в 6% составляет .

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Больше о Кэмпе

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я