Портфель инвестиций состоит на 60% из простых акций компании Альфа и на 40% из простых акций компании Бета. Дана информация, касающаяся ожидаемой доходности и стандартного отклонения этих акций: - Акции компании Альфа: ожидаемая доходность — 12%,

Портфель инвестиции состоит на 60% из простых (обыкновенных) акций компании Альфа и 40% из простых акций компании Бета. Далее приведена информация , касающаяся ожидаемой доходности и стандартного отклонения этих акций: акции компании Альфа: ожидаемая доходность равна 12% , стандартное отклонение = 25% . Акции компании Бета: ожидаемая доходность равна 15%, между акциями компании влияют на риск портфеля инвестиций по сравнению с риском акций компании по отдельности стандартное отклонение = 25%.
Объясните как реакции между акциями компаниями влияет на риск портфеля и инвестиций по сравнению с риском акций компании по отдельности (когда корреляция равна нулю, минус 1 и один)