Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.

Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Однодневный VAR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 40 тыс. руб., по акциям компании В – 60 тыс. руб. Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.