Портфель мистера Игрек составлен из инвестиций в рискованный портфель (ожидаемая доходность 12% и стандартное отклонение доходности 25%) и в безрисковый актив (с доходностью 7%). Если весь портфель имеет стандартное отклонение 20%, то чему равна его

Чтобы найти ожидаемую доходность портфеля мистера Игрек, нам нужно использовать формулу для ожидаемой доходности портфеля, который состоит из рискованного и безрискового активов. 1. **Обозначим переменные:** - \( E(R_p) \) — ожидаемая доходность портфеля. - \( E(R_r) = 0.12 \) — ожидаемая доходность рискованного портфеля. - \( E(R_b) = 0.07 \) — доходность безрискового актива. - \( \sigma_p = 0.20 \) — стандартное отклонение портфеля. - \( \sigma_r = 0.25 \) — стандартное отклонение рискованног...