Портфель состоит из акций трёх компаний. Их доходность равна соответственно , а доля в портфеле и . Какова средняя доходность портфеля? Как следует увеличить доходность портфеля по сравнению с существующей?

Добавлена: 04.05.2026
Обновлена: 04.05.2026
Предмет: Инвестиции
Автор: Кэмп

#Оценка риска и доходности портфеля
#Управление инвестиционным портфелем

Портфель состоит из акций трёх компаний. Их доходность равна соответственно , а доля в портфеле и . Какова средняя доходность портфеля? Как следует увеличить доходность портфеля по сравнению с существующей?

Условие:

Портфель состоит из акций трёх компаний. Их доходность равна соответственно $15,18,20 \%$ , а доля в портфеле $-20,50$ и $30 \%$ .

Какова средняя доходность портфеля? Как следует увеличить доходность портфеля по сравнению с существующей?

Решение:

Нам дан портфель, состоящий из акций трёх компаний с доходностями:

• Компания 1: 15% при доле –20% (отрицательная доля означает короткую позицию)
• Компания 2: 18% при доле 50%
• Компания 3: 20% при доле 30%

Наша задача – найти среднюю доходность портфеля и определить, как можно увеличить доходность по сравнению с текущей.

────────────────────
Шаг 1. Вычисление средней доходности портфеля

Средняя доходность портфеля (R_п) определяется как сумма произведений доходностей бумаг на их веса (w):

R_п...