Условие:
Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля изменялись следующим образом:
Вычисления дают следующие коэффициенты α=0,0481 и β=0,5385.
Чему равна случайная ошибка на втором шаге расчета?
Решение:
В общем случае, если в портфель включено n акций, то для любой i-ой акции портфеля уравнение линейной регрессии выглядит следующим образом:
где
- доходность i-ой акции портфеля за шаг t;
- параметр регр...