Рассчитайте коэффициент корреляции между активом XYZ и рынком, если известна следующая информация: * Требуемая годовая доходность актива XYZ – 9,5% * Доходность по рынку – 10% * Годовая волатильность актива XYZ - 14% * Волатильность рынка –

24 октября 2025
Инвестиции

Условие:

Рассчитайте коэффициент корреляции между активом XYZ и рынком, если известна следующая информация: требуемая годовая доходность актива ХYZ – 9,5%, доходность по рынку – 10%, годовая волатильность актива XYZ - 14%, а волатильность рынка – 15,5%. Безрисковая ставка – 8% годовых. Как можно охарактеризовать рассчитанный коэффициент бета?

Решение:

Чтобы рассчитать коэффициент бета (β) актива XYZ, мы можем использовать следующую формулу: β = (Ковариация (XYZ, рынок)) / (Дисперсия (рынка)) Однако, в данной задаче у нас нет прямых данных о ковариации, но мы можем использовать волатильности и доходности для расчета бета через формулу: β = (Доходность актива - Безрисковая ставка) / (Доходность рынка - Безриск...