Условие задачи
Рассматривается портфель, состоящий из двух видов ценных бумаг: акций с ожидаемой доходностью 18% и облигаций, доход по которым равен 7,6%. Стандартное отклонение акций – 32,4, облигаций – 9,2%.
Рассчитайте риск и доходность вариантов портфелей, состоящих из различных удельных весов данных ценных бумаг. Определите оптимальный портфель с точки зрения минимизации его риска (Расчет представляется в таблице).
Таблица – Расчет ожидаемого дохода и риска портфеля, состоящего из двух видов ценных бумаг
Ответ
Результат расчета отразим в таблице.