Условие задачи
Рассмотрим два портфеля: один, состоящий из четырех ценных бумаг, а второй – из десяти. Все ценные бумаги имеют «бета»-коэффициент, равный единице, и собственный риск в 30%. В обоих портфелях доли всех ценных бумаг одинаковы. Вычислите общий риск обоих портфелей, если стандартное отклонение индекса рынка составляет 20%.
Ответ
Общий риск портфеля определяется по формуле:
собственный риск портфеля.