1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности ф...

Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (В) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i)

«Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (В) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i)»
  • Инвестиции

Условие:

Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (В) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i) проциклический (его чистая доходность равна 100% в случае бума и «- 20%» в случае спада) и (ii) контрциклический (его чистая доходность равна «- 10»% в случае бума и 40% в случае спада). Пусть Р - количество денег, которое он вкладывает в проциклический актив. Запишите задачу максимизации ожидаемой полезности.

Решение:

1) Анализ темы: Тема касается инвестора-рискофоба, который принимает решения о вложениях в два типа активов с различными доходностями в зависимости от состояния экономики. Необходимо сформулировать задачу максимизации ожидаемой полезности, учитывая предпочтения инвестора и вероятности состояний мира. 2) Определение языка: Тема написана на русском языке, поэтому план будет составлен на русском. 3) План: 1. Введение - В этом разделе следует представить о...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет