Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (В) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i)
- Инвестиции
Условие:
Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w, чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (В) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i) проциклический (его чистая доходность равна 100% в случае бума и «- 20%» в случае спада) и (ii) контрциклический (его чистая доходность равна «- 10»% в случае бума и 40% в случае спада). Пусть Р - количество денег, которое он вкладывает в проциклический актив. Запишите задачу максимизации ожидаемой полезности.
Решение:
1) Анализ темы: Тема касается инвестора-рискофоба, который принимает решения о вложениях в два типа активов с различными доходностями в зависимости от состояния экономики. Необходимо сформулировать задачу максимизации ожидаемой полезности, учитывая предпочтения инвестора и вероятности состояний мира. 2) Определение языка: Тема написана на русском языке, поэтому план будет составлен на русском. 3) План: 1. Введение - В этом разделе следует представить о...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства