Российский инвестор купил акции компании А на 300 тыс. долл. Определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью, равной 95%.

Российский инвестор купил акции компании А на 300 тыс. долл. Коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании равен 0,24. Показатель VAR по акции равен 117,24 тыс. руб., по валютной позиции – 42,15 тыс. руб.

Определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью, равной 95%.