1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку с...
Решение задачи

Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20% средств в акции А, 50% – в акции В и 30% –

  • Инвестиции

Условие:

Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:

Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20% средств в акции А, 50% – в акции В и 30% – в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.

Решение:

Определим ожидаемую доходность каждой акции:

где возможное значение доходности;

вероятность.

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет