1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Выч...

Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20% средств в акции А, 50% – в акции В и 30% –

«Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20% средств в акции А, 50% – в акции В и 30% –»
  • Инвестиции

Условие:

Рубе Бреслер имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:

Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если Рубе инвестирует 20% средств в акции А, 50% – в акции В и 30% – в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.

Решение:

Определим ожидаемую доходность каждой акции:

где возможное значение доходности;

вероятность.

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет