Условие задачи
С вероятностью ½ доходности акций Х и У равны 0,2 и 0 соответственно, а с другой вероятностью ½ доходности равны 0 и 0,4 соответственно. Определите ожидаемую доходность инвестиционного портфеля, если он представлен как 0,5 (Х + У).
Ответ
Сначала определяем ожидаемые доходности акций Х и У по отдельности.
Ожидаемая доходность (dml) определяется по формуле:
где di - прогнозные оценки значений доходности,
pi - вероятностей их осуществления
dmlХ = 0,2 * 0,5 + 0 * 0,50 = 0,1
dmlУ = 0 * 0,5 + 0,4 * 0,50 = 0,2.
И определяем ожидаемую доходность инвестиционного портфеля (в котором доля акций Х 0,5 и...