1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Состояние экономики Вероятность, Р (%) Доходность актив...
Разбор задачи

Состояние экономики Вероятность, Р (%) Доходность актива А, % Доходность актива B, % Доходность актива C, % Спад 20 15 17 24 Средний уровень 62 22 18 22 Процветание 18 27 34 13 Определите ожидаемую доходность и показатели риска портфеля ВС, если

  • Предмет: Инвестиции
  • Автор: Кэмп
  • #Оценка риска и доходности портфеля
  • #Управление инвестиционным портфелем
Состояние экономики Вероятность, Р (%) Доходность актива А, % Доходность актива B, % Доходность актива C, % Спад 20 15 17 24 Средний уровень 62 22 18 22 Процветание 18 27 34 13 Определите ожидаемую доходность и показатели риска портфеля ВС, если

Условие:

Состояние экономики

Вероятность, Р (%)

Доходность актива А, %

Доходность актива B, %

Доходность актива C, %

Спад

20

15

17

24

Средний уровень

62

22

18

22

Процветание

18

27

34

13

Определите ожидаемую доходность и показатели риска портфеля ВС, если финансовые инструменты входят в него в следующих долях: B – 50%, C – 50%.

Решение:

Рассчитаем доходность портфеля, состоящего из инструментов В и С с долями 50% каждый.

  1. Определим доходность портфеля в каждом состоянии экономики. Для портфеля ВС доходность равна 0.5∙(доходность В) + 0.5∙(доходность С).

    • При спадe (вероятность 20%): 0.5∙17 + 0.5∙24 = 8.5 + 12 = 20.5%
    • При среднем уровне (вероятность 62%): 0.5∙18 + 0.5∙22 = 9 + 11 = 20%
    • При процветании (вероятность 18%): 0.5∙34 + 0.5∙13 = 17 + 6.5 = 23.5%

  2. Р...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из следующих шагов является первым при расчете ожидаемой доходности портфеля, состоящего из нескольких активов, при наличии различных состояний экономики?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет