Сравнить по риску вложения в акции трех типов А, В, С, если каждая из них достигает с известными вероятностями определенных значений доходности. Исходные данные

Ожидаемое значение для акции находится по формуле 1.5:

ОЗ=Х₁Р₁+Х₂Р₂

Для акции А:

ОЗ=0,502∙20,01+0,498∙10,01=15,03%

Для акции В:

ОЗ=0,971∙14,01+0,029∙4,81=13,74%

Для акции С:

ОЗ=0,61∙11,01+0,39∙5,01=8,67%

Дисперсия для акции находится по формуле 1.6:

Для акции А:

²=0,502∙(20,01-15,03)²+0,498∙(10,01-15,03)²=25%

Для акции В:

²=0,971∙(14,01-13,74)2+0,029∙(4,81-13,74)2=2,38%

Для акции С:

2=0,61∙(11,01-8,67)²+0,39∙(5,01-8,67)²=8,56%

Среднее квадратическое отклонение для акции это коре...