1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 23%. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 16%.  Составить...

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 23%. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 16%.  Составить уравнение рыночной модели.

«Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 23%. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 16%.  Составить уравнение рыночной модели.»
  • Инвестиции

Условие:

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 23%. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 16%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка равна 0,07. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 0,7.

 Составить уравнение рыночной модели.

Решение:

Рыночная модель в представлении Трейнора имеет вид:

где rm - доходность рыночного индекса;

- коэффициент бета i -го актива.

- ожидаемая доходность i -го акти...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет