Условие задачи
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 28%, средняя доходность рынка — 23%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 28%. Определите уравнение рыночной модели.
Ответ
Простая индексная модель предложена У. Шарпом в середине 60-х годов. Ее часто называют рыночной моделью. В модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. Она предполагается линейной. Ура...
Потяни
